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 波动率微笑：宽客大师教你建模_伊曼纽尔.德曼（Emanuel Derman），迈克尔B.米勒（Michael B. Miller）_机械工业出版社,2020.11.24
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书名：波动率微笑：宽客大师教你建模
作者：伊曼纽尔.德曼（Emanuel Derman），迈克尔B.米勒（Michael B. Miller） ISBN：978-7-111-58572-5 出版社：机械工业出版社 出版日期：2020.11.24 本书既介绍了经典的布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型，又介绍了过去40年中基于该模型的一些扩展表达式，清晰地展示了金融模型的基本原理。在1987年的全球股票市场大崩盘之前，看上去布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型在描述期权市场方面做得很不错。但是，在这之后，股票指数期权市场持续存在着波动率微笑曲线的情况，就不是布莱克-斯科尔斯-默顿模型所能解释的。好的金融模型的基础并不是数学，而是对于证券和市场行为的深刻理解。因此，本书的前半部分重点介绍了期权估值的理论，研究分析了布莱克-斯科尔斯-默顿模型及其在实践中的应用，并且讨论了该模型的局限性。后半部分分析了波动率微笑曲线的行为特征，并且详细介绍了多种布莱克-斯科尔斯-默顿模型的扩展方法，以弥补其本身的缺陷。特别地，本书详细介绍了局部波动率模型，随机波动率模型以及跳跃-扩散模型。 免责申明：
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