书名：算法交易：制胜策略与原理
作者：欧内斯特·陈（Ernest P. Chan）
ISBN：978-7-111-55692-3
出版社：机械工业出版社
出版日期：2022.12.23
厄尼斯特·陈在其出版的第一本书《量化交易》中讲解了算法交易者所应具有的必要技术。虽然本书也给出了很多实用的交易策略作为示范，但它们并不是本书论述的重点。陈的新书《算法交易：制胜策略及原理》即是一本专门论述算法交易策略的著作。本书不只是金融理论领域的学术论述，更融合了近几十年许多实用的金融研究成果和陈博士在实际交易中运用这些研究成果所获得的心得。本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心，因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。数学和软件是算法交易的两条腿。本书用到了一定程度的数学知识，使其对各种金融概念的讨论更加清晰准确。另外，书中还加入了很多使用MATLAB代码编程的说明性示例，这些示例可以在本书的网站上下载。总体而言，本书涉及的主要内容包括：
·选择正确的自动执行平台及回测平台，以减少或消除算法交易策略中易犯的错误；
·交易均值回归的投资组合的简单技能（线性、布林带、卡尔曼滤波）以及在这些测试和策略中使用什么数据形式（实际价格、对数价格、或是比例）更好。
·交易股票、ETF、外汇、及进行期货跨期套利、跨市套利等所用的均值回归策略；
·股票及期货的动量的四大推动力，以及可以提取时间序列及横截面动量的策略；
·基于高频交易、委托单动向、杠杆ETF、新闻事件和情绪的新型动量策略；
·基于凯利公式的风险及资金管理，加入了作者个人风险管理的经验。