书名：基于背景风险的模糊投资组合选择模型研究
作者：李婷、杜方
ISBN：978-7-5525-3370-5
出版社：宁夏阳光出版社
出版日期：2016.12
本书是作者近年来对风险投资研究的一个总结。在投资组合研究中投资者背景风险的影响已受到一些学者的关注，这些研究主要建立在随机理论基础之上，并辅助以满足一些特定限制条件完成。本书在模糊理论框架下扩展约束条件，系统地研究了背景风险对投资组合选择的影响。建立了基于背景风险偏好度的可能性均值－方差模型，探讨背景风险偏好度对投资策略的影响。将随机环境下的VaR约束推广到可信性测度下，建立具有背景风险和风险价值的模糊投资组合模型，分析了背景风险和风险价值的变动对投资策略的影响。引入汇率风险建立了具有背景风险的国际投资组合选择模型，通过分析汇率风险和背景风险的作用，为投资者们提供参考依据。根据金融证券市场常处于非平衡的波动状态，构建具有背景风险因素的可能性投资组合调整模型，以指导投资者根据市场情况的不断变化相应的改变调整自己的选择范围。本书在模型的构建过程中，以模糊理论为基础、以背景风险为切入点，利用现代金融理论、决策理论与方法、概率论、最优化理论、智能算法等知识对不同约束条件下具有背景风险的模糊投资组合选择问题进行了刻画，使之能更贴近现实的金融市场，真实地反映了投资者的投资心理。全书的研究过程注重理论与实践相结合、定性分析和定量分析相结合，在模型推演的同时注重模型的实际应用价值。本书可供从事金融数学、金融工程及相关专业的科研人员和实际从业人员，以及高校相关专业的师生阅读参考。