书名：静态连续型博弈的计量经济模型研究
作者：徐伟康
ISBN：978-7-5629-5620-4
出版社：武汉理工大学出版社
出版日期：2017.08
本书致力于博弈论与计量经济学两大理论分支的融合，在国外现有研究——离散型博弈计量经济模型的基础上，重点研究连续型博弈的估计问题。本书通过构造一个简化的连续型博弈估计框架（包括完全信息连续型博弈的估计和不完全信息连续型博弈的估计），创造性地解决矩条件的定义问题：将收益函数写成积分形式，利用连续型博弈的均衡特征定义矩条件或似然函数，通过估计积分项内函数来间接估计收益函数，这也使得在估计结构参数时，可以应用一些比较成熟的计量经济学估计方法，如FIML（完全信息*似然）法、非参数（半参数）方法，进而提高结构参数估计量的稳健性。本书给出了静态连续型博弈均衡*性的条件，并讨论了参与人收益函数可识别问题。对于完全信息静态连续型博弈参与人收益函数的估计，本书改进了完全信息最大似然（FIML）估计方法，给出了FIML估计量的渐近分布，并证明其与经典联立方程FIML估计量的渐近分布是相同的。对于不完全信息静态连续型博弈参与人收益函数和反应函数的估计，本书提出了二阶段非参数估计方法。本书的核心内容分别解决三个问题：完全信息连续型博弈参与人收益函数和反应函数的估计；不完全信息连续型博弈参与人收益函数的估计；不完全信息连续型博弈参与人反应函数的估计。