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![]() 自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究_王江涛_华中师范大学出版社,2018.06
价 格:¥ 28.80
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书名:自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究
作者:王江涛 ISBN:978-7-5622-8269-3 出版社:华中师范大学出版社 出版日期:2018.06 本书主要集中在对ACD模型理论问题的研究和实际应用两个方面。首先介绍了现存的各种ACD模型,提出了非中心化和中心化的ACD模型,并对其性质进行了讨论。然后,用ACD模型分析了国内证券市场的微观结构,介绍了波动率的各种非参数估计方法以及大样本性质;对波动率非参数核估计中的窗宽选择问题进行了深入的讨论,成功地解决了最优窗宽的确定问题;进一步考虑了瞬时波动率度量的相关问题;用ACD模型的最新扩展形式来分析波动数据。最后,是总结与未来研究的展望。 免责申明:
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