书名：重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究 基于操作风险度量不确定性视角
作者：莫建明、谢昊洋、卿树涛
ISBN：978-7-5504-3789-0
出版社：西南财经大学出版社
出版日期：2019.06
在次贷危机中，全球银行暴露出严重的资本数量不足问题，表明BASELⅡ(巴塞尔协议Ⅱ)资本计提公式低估了监管资本，存在风险监管遗漏问题。已有实证研究表明操作风险具有显著的重尾性。在高置信度下重尾性操作风险度量结果存在显著的不确定性，若以点估计值来要求监管资本，监管资本与实际风险暴露不匹配，必然导致风险监管遗漏问题。监管资本度量误差表征了监管遗漏风险暴露的程度，通过研究度量误差变动规律即可获知监管遗漏风险暴露变动特征。为此，本书根据操作风险误差传递原理，估计出监管资本度量误差。本书假设操作损失强度为重尾性极值模型，对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本书为改革监管资本要求方式提供了理论依据，不仅深化了BASELⅢ(巴塞尔协议Ⅲ)缓冲资本改革方案，从操作风险角度为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法，而且为防止模型和计量错误导致的风险．找到了一种可能的解决办法。