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 大宗商品长期合约风险对冲理论与应用_赵新伟_新华出版社,2022.08
价 格：¥ 28.80
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书名：大宗商品长期合约风险对冲理论与应用
作者：赵新伟 ISBN：978-7-5166-6357-8 出版社：新华出版社 出版日期：2022.08 现如今，我国已成为全球最重要的大宗商品生产国、消费国与贸易国，对世界经济具有重要影响。然而，我国在国际上并不具备大宗商品定价权，随着人工智能及量化交易的展，制定科学合理的大宗商品长期合约定价与对冲机制对我国国民经济和国际贸易具有重要意义。本书基于金融随机分析理论和计算数学理论，系统地研究了随机收益率、随机便利收益条件下多资产大宗商品衍生品定价问题，并以短期期货合约为风险对冲工具，建立了大宗商品长期合约风险度量模型，通过随机过程及计算数学相关理论研究了最优对冲策略问题，提出了最优对冲策略的高维逼近算法，并实证研究了多种对冲策略在不同大宗商品市场的差异。 免责申明：
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